当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文

【龙马奋进·校庆70周年学术系列讲座】风险计量校准问题研究

发布时间:2019-06-21  浏览次数: 次  

讲座题目: 风险计量校准问题研究

讲座时间:2019年6月26日 (周三)10:00-11:30

讲座地点:学院南路校区学术会堂504 精算研究院会议室

主讲人: 吴岚 教授

主讲人简介:吴岚,教授,博士生导师,北京大学数学科学学院金融数学系系主任,国际精算协会教育委员会副主席(2018-2019),中国精算师协会会员,2014年起任中国精算师协会常务理事。

研究领域为金融统计,精算学,统计学习在金融投资中的应用。近年来在Journal of Risk、Quantitative Finance、Statistics and Probability Letters等权威期刊上发表十几篇学术论文,承担国家科技部重点课题,保监会重点研究课题,出版专著《资产负债管理》、《金融数学引论》等。

内容提要:与金融资产定价不同,风险管理的计量模型常常缺乏市场的校准(calibration)目标,风险模型的校准问题既有操作上的考虑也有一些基本的数学问题,需要建立用于风险计量模型校准的标准和方法论。本讲座将主要围绕市场风险的校准问题提出一些可能的理论研究问题,并分享关于“偿二代”权益价格风险最低资本要求的实证研究工作。

欢迎各位老师、同学参加!本报告获得2019年太阳成集团tyc33455ccwww专题学术讲座项目资助。

版权所有: 太阳成集团tyc33455cc(中国)股份有限公司-搜狗百科  学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081 沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号