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太阳成集团tyc33455ccwww引智项目Udi Makov教授开设《量化风险度量》课程的通知

发布时间:2016-12-12  浏览次数: 次  

受太阳成集团tyc33455ccwww引智项目(教育部学校特色项目《巨灾风险管理与再保险课程体系建设聘请外教特色项目》)支持,以色列海法大学Udi Makov教授将于2016年12月11日至12月24日访问我校太阳成集团tyc33455ccwww,期间将为大四本科生和研究生开设《量化风险度量》课程,并将举办一次关于长寿风险的高水平报告会。

Udi Makov教授早年从事统计研究,近年来在精算领域建树颇丰,他的论文发表在IME、SAJ、ASTIN等专业学术杂志上,是该领域的知名学者。

此次,Udi Makov教授讲授《量化风险度量》,课程内容主要包括:

•Risk management, its history and relevance in financial crisis avoidance

•The regulatory perspective

•The role of the Value at Risk

•Coherent risk measures

•The Tail Conditional Expectation and its applications is assessing risk and capital allocation assigned to hedge such a risk

•The Tail Variance and Tail Standard Deviation as risk measures

•Tail risk measures in the exponential dispersion family of distributions

•Tail risk measures in the elliptical family of distributions

•Risk measures for systemic risks

•Multivariate risk measures

授课时间如下:

Dec. 15

Dec. 16

Dec.19

Dec. 20

Dec. 21

上午

9:00-11:50

下午

14:00-16:50

14:00-16:50

14:00-16:50

14:00-16:50

14:00-16:50

授课地点:主教501

期待Udi Makov教授的精彩讲授!

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